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青海省分整自回归滑动平均模型变点分析及其应用研究取得新进展

浏览次数:813信息来源:青海省科学技术厅发布时间:2019-04-11 13:42:04文字大小: 打印

  近日,青海省科技厅组织有关专家对青海师范大学完成的“分整自回归滑动平均模型变点分析及其应用”项目进行了验收。专家组认为项目在分整自回归滑动平均模型均值单变点检验,多变点估计,方差单变点检验,长记忆参数变点检验及在线监测等方面取得了重要进展。

  项目提出了检验均值和方差单变点的自正则比率、检验多变点的滑动自正则比率、估计均值多变点的秩似然比扫描方法以及在线监测长记忆参数各类单变点的比率型检验统计量,并利用分数差分Sieve Bootstrap方法计算统计量临界值。研究结果表明,提出的统计量具有显著高于已有方法检验势的优点,解决了已有方法不能检测从大到小变化方差变点和长记忆参数变点的问题,并实现了数据驱动的变点检验和在线监测,具有较高的理论和应用价值。

  项目组成员共发表论文12篇,其中SCI收录6篇,EI收录1篇。培养硕士研究生5名,指导本科生获全国统计建模大赛二等奖1项。项目组成员中入选青海省“高端创新人才千人计划”1人、青海省“135高层次人才培养工程”1人、青海省自然科学与工程领域学科带头人1人。

作者:青海省科学技术厅

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